Stokastik RSI göstergesi (Stokastik RSI) aslında bir göstergenin göstergesi olarak tanımlanabilir. RSI göstergesine stokastik bir hesaplama eklenmesiyle elde edilir. Öncelikle, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tanımlamak için kullanılır.
Stokastik RSI'nın etkili ve sağlıklı sonuçlar vermesi için, diğer göstergeler ve teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılması gerekir.
En yaygın kullanım periyodu 14'tür.
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat değerleri ile Stokastik RSI gösterge grafiği yer almaktadır:
Stokastik RSI, piyasa trendlerinin güçlü olduğu dönemlerde geçerli değildir, yanıltabilir. Yatay piyasalarda kullanmak daha verimlidir.
Stokastik RSI göstergesini 3 farklı yöntemle kullanabiliriz. Bu yöntemler, mavi ve turuncu çizgi değerlerini, aşırı alım ve satım çizgilerini ve orta değer (50) çizgisini kullanmayı içerir.
Mavi çizginin turuncu çizgiyi yukarı doğru kesmesi alım, aşağı doğru kesmesi satış sinyalidir.
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat değerleri ile Stock RSI gösterge grafiğinin üzerindeki kesişme noktalarında verilen al sinyali yeşil, sat sinyali ise kırmızı renkli daire ile gösterilmektedir:
Yatay piyasada fayda sağlamaz.
Stokastik RSI çizgileri alt sınırın altına geçtikten sonra tekrar alt sınırı yukarı kestiğinde alım için, üst sınırın üstüne geçtikten sonra tekrar üst sınırı aşağı kestiğinde satış için uygun zaman olarak değerlendirilir.
Aşırı alım ve satım göstergesi olarak kullanılır, ancak diğer göstergelerden ve teknik analiz yöntemlerinden onay almadan işlem girişi yapılmamalıdır.
80 seviyesindeki aşırı alım tek başına herhangi bir değer ifade etmeyebilir, ancak aynı bölge güçlü bir direnç seviyesi ise satış yapılabilir. Aynı şekilde, 20 seviyesindeki aşırı satış tek başına herhangi bir değer ifade etmeyebilir, ancak aynı bölge güçlü bir destek seviyesi ise alım yapılabilir.
20'li seviyelerde hisse ucuz iken alındığında, daha uzun sürede, daha çok kar edilir. 40, 50, 60'lı seviyelerde hacimli artışlarda hisse pahalı alındığında, daha kısa sürede, daha az kar edilir.
Aşağıdaki grafikte, Stokastik RSI çizgileri aşırı alım çizgisinin üzerine çıktıktan sonra tekrar aynı çizgiyi aşağı doğru keserek altına geçtiği noktalardan sonra hisse fiyatının düşüş trendine girdiği, Stokastik RSI grafiğinde daire fiyat grafiğinde ise dikdörtgen şeklinde kırmızı renkle işaretlenmiştir. Stokastik RSI çizgileri aşırı satış çizgisinin altına geçtikten sonra tekrar aynı çizgiyi yukarı doğru keserek üzerine geçtiği noktadan sonra hisse fiyatının yükseliş trendine girdiği, RSI grafiğinde daire fiyat grafiğinde ise dikdörtgen şeklinde yeşil renkle işaretlenmiştir.
Bu yöntem piyasa trendlerinin güçlü olduğu dönemlerde hatalı sonuçlar verebilir. Herhangi bir geriye dönüş sinyali almadan işleme girmek çok büyük kayıplarla sonuçlanabilir. Bunun önüne geçmek ve hatalı sinyalleri ayıklamak için genellikle ana trendin sonlandığını teyit eden bir fiyat hareketi ya da destekleyici bir teknik gösterge kullanılır. Örneğin, Stokastik RSI çizgileri 20 seviyesinin altına geçtiğinde direkt alım yapmak yerine bu seviyelerde gerçekleşen ilk yükseliş barından sonra veya Stokastik RSI çizgilerinin yeniden 20 seviyesinin üzerine çıkmasını bekleyerek alım yapmak hatalı işleme girmemizi engelleyebilir.
Fiyatların aşırı alım veya satım bölgelerini gösteren çizgileri geçmesi, fiyatların hemen ters yöne döneceğini göstermez. Güçlü yukarı veya aşağı trendlerde fiyatlar aynı bölgelerde uzun süre (günler, haftalar ve aylar) kalabilir.
Bir hisse fiyatının, aşırı alım çizgisinin üzerine çıkacağı veya aşırı satış çizgilerinin aşağısına geçeceği kesin bir durum değildir. Aşağıdaki günlük grafikte, 1 aydan fazla süre boyunca, yükseliş trendi nedeniyle, aşırı alım çizgisi olan 80 değerinin altına düşmemiş bir hissenin fiyat hareketleri görülmektedir:
Aşağıdaki günlük grafikte, 1,5 ay boyunca, düşüş trendi nedeniyle, aşırı satış çizgisi olan 20 değerinin üstüne çıkmamış bir hissenin fiyat hareketleri görülmektedir:
RSI göstergesi grafiğinde, aşırı alım çizgisi (80) üzerinde ve aşırı satış (20) çizgisi altında kalış süreleri ile bu çizgileri geçiş sıklığı hisseye göre farklılık göstermektedir.
Stokastik RSI çizgileri orta seviye çizgisi değerini (50) yukarı doğru geçince al sinyali, aşağı doğru geçince sat sinyali verir.
Piyasa yukarı ya da aşağı doğru bir trend içindeyse (piyasa yatay değilse), bu yöntem çalışır, aksi takdirde fayda sağlamaz.
Aşağıdaki grafikte, Stokastik RSI çizgileri 50 değerini aşağı doğru keserek altına geçtiği noktalardan sonra hisse fiyatının düşüş trendinin devam ettiği, Stokastik RSI grafiğinde daire fiyat grafiğinde ise dikdörtgen şeklinde kırmızı renkle işaretlenmiştir. Stokastik RSI çizgileri 50 değerini yukarı doğru keserek üzerine geçtiği noktadan sonra hisse fiyatının yükseliş trendinin devam ettiği, Stokastik RSI grafiğinde daire fiyat grafiğinde ise dikdörtgen şeklinde yeşil renkle işaretlenmiştir.
Satış işlemini Stokastik RSI çizgileri, aşırı alım çizgisini aşağı doğru kestiğinde yapmak, 50 değerini aşağı doğru kestiğinde yapmaya göre daha az zarar etmemizi sağlar. Aynı şekilde, alış işlemini Stokastik RSI çizgileri, aşırı satış çizgisini yukarı doğru kestiğinde yapmak, 50 değerini yukarı doğru kestiğinde yapmaya göre daha fazla kar etmemizi sağlar. Farklı bir ifade ile, Stokastik RSI çizgileri aşırı alım çizgisini aşağı doğru kestiğinde ve aşırı satım çizgisini yukarı doğru kestiğinde işleme girmek daha avantajlıdır.
Stokastik RSI göstergesi arayüzü üzerinden, göstergenin K, D, RSI uzunluğu, Stokastik uzunluk ve RSI kaynağını değerlerini değiştirebiliriz.
Stokastik gösterge fiyatın, Stokastik RSI göstergesi ise RSI değerinin momentumunu ölçer.
RSI göstergesi fiyata, Stokastik RSI göstergesi ise RSI değerine dayanır.
Stokastik gösterge, belirli zaman için mevcut fiyat ile ortalama fiyatın ilişkisini ölçer. RSI belirli zaman için fiyatın değişme oranını ölçer.
Al ve sat sinyallerini, Stokastik daha fazla, RSI ise daha az verir.
Hata sinyallerini, Stokastik daha fazla, RSI ise daha az verir.
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hissenin fiyat değerleri ile Stokastik ve Stokastik RSI gösterge grafikleri yer almaktadır:
Stokastik RSI göstergesi, ADX ve DMI göstergeleri ile birlikte kullanıldığında daha sağlıklı sonuçlar verir.