Ichimoku

• Ichimoku hakkında
• Ichimoku bileşenleri
  • Tenkan Sen (Dönüşüm çizgisi - Mavi)
  • Kijun Sen (Referans çizgisi - Kırmızı)
  • Chikou Span (Gecikme çizgisi - Yeşil)
  • Senkou SpanA (Açık yeşil) ve Senkou SpanB (Açık kırmızı) bulut çizgileri
  • Bulut
  • Ichimoku bileşenleri özet tablosu
• Bulut, fiyat, Ichimoku çizgileri etkileşimleri
• Ichimoku sinyali destekleme yöntemleri
• Trend belirleme
• Ichimoku kullanım ipuçları
• Ichimoku alım uygulamaları
• Ichimoku satış uygulamaları

Ichimoku hakkında

Ichimoku Bulutu bir trend göstergesidir. Aynı zamanda, fiyatların gelecekteki momentumunu ölçer. Gelecekteki destek ve direnç seviyelerini belirler.

Ichimoku bulutu, Japon gazeteci Goichi Hosoda tarafından geliştirilmiş ve 1960'ların sonunda yayınlanmıştır. "Ichimoku Kinko Hyo" olarak da bilinen gösterge "Denge grafiğine bir bakış" anlamına gelir. Destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra momentum ve trend yönünü gösteren çok yönlü bir teknik göstergedir.

Trend göstergesi olduğundan, yatay piyasalarda hatalı sinyaller üretebilir.

Diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında daha sağlıklı sonuçlar verir.

Ichimoku bileşenleri

Ichimoku göstergesi 6 temel bileşenden oluşur:

1. Tenkan Sen (Dönüşüm çizgisi): Geçmiş 9 bar için en yüksek ve en düşük değerin ortalamasıdır.
2. Kijun Sen (Referans çizgisi): Geçmiş 26 bar için en yüksek ve en düşük değerin ortalamasıdır.
3. Chikou Span (Gecikme çizgisi): Kapanış fiyatları grafiği 26 bar önceye taşınarak oluşturulur.
4. Senkou SpanA (Bulut çizgisi): Tenkan Sen ve Kijun Sen ortalamasının grafiği 26 bar ileriye taşınarak oluşturulur.
5. Senkou SpanB (Bulut çizgisi): Geçmiş 52 bar için en yüksek ve en düşük değerin ortalamasının grafiği 26 bar ileriye taşınarak oluşturulur.
6. Bulut

Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat grafiği ve Ichimoku gösterge bileşenleri gösterilmektedir:

Kullanılan değerler açılış ve kapanış değil, en düşük ve en yüksek değerlerdir.

Göstergede yer alan bileşenlerin her biri kendi başına veya diğer bileşenlerle birlikte farklı sinyaller üretebilir. Bu sinyalleri diğer göstergelerle onayladıktan sonra, alım veya satım kararları verebiliriz.

Tenkan Sen (Dönüşüm çizgisi - Mavi)

Geriye dönük 9 barda görülen en yüksek ve en düşük değerin ortalamasıdır.

Tenkan Sen = (En yüksek değer + En düşük değer) / 2 (geçmiş 9 bar için)

Tenkan Sen küçük fiyat hareketlerine çok duyarlıdır ve momentumu temsil eder.

Tenkan Sen kullanımı

• Tenkan Sen piyasa trendi göstergesidir. Eğer Tenkan Sen aşağı ve yukarı hareket ederse, piyasanın bir trend içinde olduğunu gösterir. Yatay olarak hareket ederse, piyasada fiyat hareketlerinin yatay bir aralıkta seyrettiğini gösterir.
• Kijun-Sen ile kesişim durumuna göre al/sat sinyali üretir.
• Direnç ve destek hattı olarak kullanılır.

Tenkan Sen ve fiyat grafiği kesişme sinyalleri

Fiyat grafiği Tenkan Sen'i yukarı doğru keserse, fiyatların yükseleceğini, aşağı doğru keserse, fiyatların düşeceğini gösterir.

Tenkan Sen ve Kijun Sen kesişme sinyalleri

• Tenkan Sen ve Kijun Sen'in kesişmeleri ve birbirine olan mesafeleri çok verimli sinyaller üretir.
• Tenkan Sen ve Kijun Sen kesişmeleri trend değişikliğini veya devamlılığını gösterir.
• Tenkan Sen Kijun Sen'i yukarı doğru kestiğinde alım, aşağı doğru kestiğinde satım sinyali verir.
• Tenkan Sen'in Kijun Sen'i yukarı doğru kesmesi bulut üzerindeyse kuvvetli al sinyali, bulut içinde nötr sinyali ve bulut altında zayıf al sinyali gösterir.
• Tenkan Sen'in Kijun Sen'i aşağı doğru kesmesi bulut üzerindeyse zayıf sat sinyali, bulut içinde nötr sinyali ve bulut altında güçlü sat sinyali gösterir.

Tenkan Sen - Kijun Sen kesişiminde

Long pozisyon açma

1. Tenkan Sen Kijun Sen'i yukarı doğru kesmeli
2. Kesişme bulut üzerinde olmalı (Trend olduğunu gösterir)
3. Chikou Span 26 periyod önce fiyatın üzerinde olmalı (Yukarı trend gösterir)
4. Fiyat bulut üzerinde olmalı

Long pozisyon kapatma

1. Tenkan Sen Kijun Sen'i aşağı doğru kesmeli

Kijun Sen (Referans çizgisi - Kırmızı)

Geriye dönük 26 bardaki görülen en yüksek ve en düşük değerin hareketli ortalamasıdır. Daha yavaştır.

Kijun Sen = (En yüksek değer + En düşük değer) / 2 (geçmiş 26 bar için)

Kullanılan değerlerin açılış ve kapanış değil, en düşük ve en yüksek ve değer olduğuna dikkat ediniz.

Kijun Sen de trendi onaylamak için kullanılır. Eğer çizgi aşağı yukarı hareket ederse, trendin varlığını, yatay hareket ederse piyasadaki yatay fiyat hareketlerini gösterir.

Kijun Sen özellikleri

1. Tenkan Sen'e göre daha yavaş hareket eder ve daha düzdür.
2. Önemli bir destek ve direnç seviye göstergesidir.
3. Uzun düzlükler fiyatların belli bir aralıkta gidip geldiğini yani kararsız bir piyasayı işaret eder.
4. Yatırımcılar işlem yapmadan önce fiyatların Kijun Sen'e yakın olmasını ister.

Kijun Sen ve fiyat ilişkisi

• Fiyat grafiği Kijun Sen'i yukarı doğru keserse, yükseliş trendini, aşağı doğru keserse düşüş trendini gösterir.
• Çıkış trendi kesişme noktası bulut üzerinde gerçekleşirse, güçlü bir hareketi, bulut içinde gerçekleşirse nötr bir hareketi gösterir. Bulut altında ise, zayıf bir hareketi gösterir.
• Fiyat grafiği kırmızı çizgiden daha yukarıdaysa, yükselmeye devam edebilir. Fiyat kırmızı çizginin altındaysa, düşmeye devam edebilir.
• Fiyat grafiği ile Kijun Sen arasındaki mesafe de önemlidir. Fiyat grafiği kırmızı aşağı doğru keserek düşerse, Kijun Sen düz bir seyir izler ve fiyatı üzerine çeker. Bu durum trend değişikliğini göstermez.

Kijun Sen ve Chikou Span sinyalleri

Chikou Span'in Kijun Sen üzerinde olması yükseliş trendini, altında olması düşüş trendini gösterir.

Chikou Span (Gecikme çizgisi - Yeşil)

Son kapanış fiyatının 26 bar önceye taşınmasıyla oluşturulan bir çizgidir.

Onay sistemi olarak çalışır. Chikou Span 26 bar önce boşluktayken, fiyat ve bulutun üzerinde ise diğer Ichimoku bileşenleri al sinyali verdiğinde, altında ise, diğer Ichimoku bileşenleri sat sinyali verdiğinde, Chikou tarafından onaylanmış olur. Bu durum yatırımcıları tuzaklardan korur.

Tenkan-Sen ve Kijun-Sen'in verdiği al/sat sinyallerini onaylamak için kullanılır.

Chikou Span sinyalleri

• Chikou Span 26 bar önce fiyat ve bulutun üzerindeyse yükseliş trendini, altındaysa düşüş trendini gösterir.


• Chikou Span fiyat grafiğini yukarı doğru keserse, fiyatlar yükseliş trendine girer. Bu durumda, fiyat grafiğinin bulut üzerinde olması trendin uzun ömürlü olacağını gösterir.

• Chikou Span fiyat grafiğini aşağı doğru keserse, fiyatlar düşüş trendine girer. Bu durumda, fiyat grafiğinin bulut altında olması trendin uzun ömürlü olacağını gösterir.

• Chikou Span bulut içindeyse, trend belirsizdir.

Senkou SpanA (Açık yeşil) ve Senkou SpanB (Açık kırmızı) bulut çizgileri

Öncü çizgilerdir ve gelecekle ilgili tahmin yapmamızı sağlarlar. Böylece geleceğe dair yorum ve plan yapabiliriz.

Senkou SpanA, Tenkan Sen ve Kijun Sen çizgi değerlerinin ortalaması ile oluşturulan grafiğin 26 bar ileri taşınmasıyla oluşturulur.

SenkouspanA = (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2

Senkou SpanB, geriye dönük 52 barda görülen en yüksek ve en düşük değerlerin ortalaması ile oluşturulan grafiğin 26 bar ileri taşınmasıyla oluşturulur.

SenkouspanB = (Enyüksek değer + En düşük değer) / 2 (Geçmiş 52 bar için)

SenkouspanB 52 günlük bir periyotta en yüksek ve en düşük değeri hesaplamada kullanıldığından, fiyatlarda önemli değişiklikler olmadıkça değer olarak çok fazla fark oluşmaz. Bu durumda düz yatay bir çizgi halini alacaktır. Fiyat yukarıdaysa önemli bir destek, aşağıdaysa bir direnç olacaktır.

Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat grafiği ve Ichimoku göstergesi değerleri yer almaktadır. Ayrıca, Senkou SpanA ve Senkou SpanB çizgilerinin 26 bar ileri alınmamış hali mavi renkli bulutu oluşturacak şekilde grafiğe eklenmiştir. Farklı bir ifade ile, Senkou SpanA ve Senkou SpanB çizgileri 26 bar ileri alınmadan çizilmiş olsaydı, yeşil renkli bulut mavi renkli bulutun yerinde olacaktı. Gri renkli dikdörtgen çerçeve ile gösterilen bölge grafikte gösterilmemektedir.

SpanA ve SpanB, fiyat bulutun üzerindeyse destek olarak, altındaysa direnç olarak çalışır.

Bulut

Bulut, Senkou SpanA (Açık yeşil) ve Senkou SpanB (Açık kırmızı) çizgilerinin arasındaki bölgedir. SpanA SpanB'nin üzerindeyse bulut rengi açık yeşil, altındaysa açık kırmızıdır.

1. Bulut rengi (Trend yönü)

Bulutun yeşil olması (SenkouspanA SenkouspanB'nın üzerindeyse), olası bir yükseliş trendini, kırmızı olması (SenkouspanB SenkouspanA'nin üzerindeyse) bir düşüş trendini gösterir.

Senkou Span A ve Senkou Span B değerleri ile oluşturulan grafik 26 bar ileriye kaydırıldığından:

Senkou Span A ve Senkou Span B dizilerinin 26.değerleri en son mumdaki bulut rengini, ilk değerleri ise gelecekteki (26 bar ilerideki) bulut rengini gösterir.

Aşağıdaki grafikte, sol tarafta yer alan turuncu renkli daire en son mum üzerindeki bulut rengini, sağ tarafta yer alan turuncu renkli daire ise gelecekteki (26 bar ilerideki) bulut rengini gösterir.

Bulutlarda renk geçiş bölgeleri trend yönünün değişeceğini gösterir.

2. Bulut kalınlığı (Trend gücü)

Bulutun kalın olması trendin gücünü gösterir. Bulutun alt ve üst sınırları direnç ve destek çizgilerini gösterir.

Kalın bulutlar geçmişteki yüksek fiyat dalgalanmalarının sonucudur ve kuvvetli birer destek/direnç oluştururlar. İnce bulutlar zayıf birer destek/direnç oluştururlar ve olası yukarı/aşağı kırılımların daha sık gerçekleştiği yerlerdir.

3. Bulut kesişmesi

SenkouspanA (Açık yeşil bulut kenarı çizgisi) ve SenkouspanB (Açık kırmızı bulut kenarı çizgisi) kesiştiğinde, bu durum potansiyel bir trend değişimi olarak algılanır. SenkA SenkB'nin üzerinde geçerse düşüş trendi yükseliş trendine, SenkB SenkA'nın üzerinde geçerse yükseliş trendi düşüş trendine dönüşebilir.

4. Bulut ve fiyat (Trend yönü)

1. Fiyat grafiğinin buluta alttan girip ve üstten çıkması veya bulutun üzerinde olması, fiyatların yukarı yönde eğilimli olduğunu (yükseliş trendi) gösterir. Bu durumda bulut üst kenarı destek görevi yapar.
2. Fiyat grafiğinin buluta üstten girip ve alttan çıkması veya bulutun altında olması, fiyatların aşağı yönde eğilimli olduğunu (düşüş trendi) gösterir. Bu durumda bulut alt kenarı direnç görevi yapar.
3. Fiyat bulutun içindeyse trend yoktur ve piyasa kararsızdır. Bu durumda, bulutun alt kenarı destek üst kenarı ise direnç görevi görür. Fiyat bulut içinde iken pozisyon açmamak daha doğru bir karardır.

5. Bulut ve yeşil çizgi (Trend yönü)

Chikou Span bulut üzerindeyse yükseliş trendini, altındaysa düşüş trendini gösterir. İçindeyse trend yoktur.

6. Bulut ile mavi ve kırmızı çizgi konumu (Trend gücü)

Bulutun bu iki çizgi ile değerlendirilmesi trend gücünü gösterir. Bu çizgiler bulutun üzerinde ise yükseliş trendini, altında ise düşüş trendini gösterir.

7. Bulut ile destek ve direnç seviyeleri

Bulut destek ve direnç seviyelerini gösterir. Eğer fiyat grafiği bulut üzerinde ise, üst çizgi ilk destek seviyesini ve alt çizgi ikinci destek seviyesini gösterir. Eğer fiyat grafiği bulut altında ise, alt çizgi ilk direnç seviyesini ve üst çizgi ikinci direnç seviyesini gösterir.

Ichimoku bileşenlerileri özet tablosu

Bulut, fiyat, Ichimoku çizgileri etkileşimleri

Bulut, fiyat ve çizgiler arası ilişkiler ve verdiği sinyaller aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Ichimoku sinyali destekleme yöntemleri

Ichimoku göstergesi trend esasına göre işlem yaptığından, yatay piyasalarda üretebileceği hatalı sinyallerin önüne geçmek için aşağıda gösterilen yöntemlerle sinyallerin doğrulanması sağlanır:

1. Ichimoku göstergesini farklı periyodlarda onaylama
2. Trend kanal çizgileri
3. Destek ve direnç seviyeleri
4. Fibonacci düzeltme seviyeleri
5. ADX DI ve Parabolic sar gibi göstergeler
6. Mum formasyonları
7. Grafik (Fiyat) formasyonları

Trend belirleme

Çıkış trendi belirleme

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi bir yükseliş trendinin oluştuğunu gösterir:

1. Fiyat grafiğinin bulut, Tenkan Sen ve Kijun Sen üzerinde olması. Bu durumda fiyatın altında Tenkan Sen, Kijun Sen ve 2 adet bulut çizgisi olmak üzere toplam 4 adet destek seviyesi oluşur.
2. Bulutun yeşil ve kalın olması
3. Tenkan Sen'in bulut üzerinde iken ve Kijun Sen'i yukarı doğru kesmesi

Düşüş trendi belirleme

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi bir düşüş trendinin oluştuğunu gösterir:

1. Fiyat grafiğinin bulut, Tenkan Sen ve Kijun Sen altında olması. Bu durumda fiyatın üstünde Tenkan Sen, Kijun Sen ve 2 adet bulut çizgisi olmak üzere toplam 4 adet direnç seviyesi oluşur.
2. Bulutun kırmızı ve kalın olması
3. Tenkan Sen'in bulut altında iken ve Kijun Sen'i aşağı doğru kesmesi

Ichimoku kullanım ipuçları

1. Fiyat grafiği bulut içine girerse, trend belirsizdir ve yatay hareket görülebilir. Bu durumda pozisyon açılması önerilmez.
2. Chikou Span bulut içine girerse, trend belirsizdir ve yatay hareket görülebilir. Bu durumda pozisyon açılması önerilmez.
3. Yüksek periyodlarda uygulama daha güçlü olup, Tenkan Sen ve Kijun Sen kesişmeleri daha verimlidir.

Bir alım veya satış işlemi yapmadan önce önce Ichimoku ile yapılması gereken kontroller:

Yukarıdaki tabloda yer alan ilk 3 koşulun her 3 periyod için sağlanması minimum şarttır. Diğer koşulların yerine getirilmesi daha sağlıklı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.

Ichimoku göstergesinde sağlıklı sonuçlar almak için, işleme girmeden önce, işlem yapmak istediğiniz grafik periyodundan en az 2 adet daha yüksek zaman periyodunu (15 dakikalık periyodda işlem yapacaksanız, 1 ve 4 saatlik periyodları, 1 saatlik periyodda işlem yapacaksanız, 4 saatlik ve 1 günlük periyodları) kontrol edin.

Daima yüksek periyodlardan başlayarak düşük periyodlara doğru işlem yapın.

Ichimoku alım uygulamaları

Bulut altında başlayan yükseliş trendi genellikle aşağıdaki sıra ile gerçekleşir.

1. Fiyat TenkanSen'i yukarı doğru keser.
2. Fiyat KijunSen'i yukarı doğru keser.
3. TenkanSen KijunSen'i yukarı doğru keser.
4. Fiyat bulutu yukarı doğru keser.
5. TenkanSen bulutu yukarı doğru keser.
6. KijunSen bulutu yukarı doğru keser.

Bulut üzerinde başlayan düşüş trendi genellikle aşağıdaki sıra ile gerçekleşir.

1. Fiyat TenkanSen'i aşağı doğru keser.
2. Fiyat KijunSen'i aşağı doğru keser.
3. TenkanSen KijunSen'i aşağı doğru keser.
4. Fiyat bulutu aşağı doğru keser.
5. TenkanSen bulutu aşağı doğru keser.
6. KijunSen bulutu aşağı doğru keser.

Yükseliş ve düşüş trendinde işlemlerin gerçekleşme sırası birbirine benzer olmakla birlikte, işleme giriş koşulu farklılık göstermektedir.

Kullanım ipuçları bölümünde verilen alış ve satış işlemleri koşulu önerilmekte birlikte, yukarıda belirtilen seviyelerin herhangi birinde işleme girilebilir. Ancak, bulut altında yapılan alım işlemi yüksek getiri ile birlikte risk oranını yükseltecektir.

Alım uygulaması - 1

1 saatlik periyotta işlem yapmak istediğimizi kabul edelim. Bu durumda, pozisyon açmadan önce, sırasıyla 1 günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik periyodlarda aşağıda gösterilen koşulları değerlendirelim:

Pozisyon açmak için ilk 3 koşulun her 3 periyod için sağlanması minimum şarttır. Diğer koşulların yerine getirilmesi daha sağlıklı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.

Aşağıdaki grafiklerde, sırasıyla 1 günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik periyodlarda gerekli şartların tamamı sağlandığından pozisyon açabiliriz:

Ichimoku satış uygulamaları

Satış uygulaması - 1

1 saatlik periyodda işlem yapmak istediğimizi kabul edelim. Bu durumda, satış yapmadan önce, sırasıyla 1 günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik periyodlarda aşağıda gösterilen koşulları değerlendirelim:

Satış yapmak için ilk 3 koşulun her 3 periyod için sağlanması minimum şarttır. Diğer koşulların yerine getirilmesi daha sağlıklı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.