Basit Hareketli Ortalama (SMA), belirli bir süre boyunca bir finansal varlığın ortalama fiyatını gösteren fiyat tabanlı, gecikmeli bir göstergedir.
SMA, ağırlıksız bir hareketli ortalama göstergedir. Bu nedenle, geriye doğru olarak işlem yapılan kapanış değerlerinin her biri hesaplamada aynı oranda ağırlıklandırılır.
SMA göstergesinde tanımlanan uzunluk değeri kadar geriye dönük mumun kapanış fiyatları toplanır ve uzunluk değerine bölünür.
SMA geciken bir gösterge olduğundan ve daha önce gerçekleşmiş olan olaylara tepki gösterdiğinden, fiyat tahmin göstergesi olarak kullanılmaz, onaylama ve analiz için kullanılır.
SMA aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat değerleri ile SMA gösterge çizgileri yer almaktadır:
Grafikte yer alan mavi çizgi kapanış değerinin 9 uzunluktaki basit hareketli ortalama değeri, turuncu çizgi ise mavi çizgi değerinin 5 uzunluktaki hareketli ortalama değeridir.
SMA göstergesi ile birlikte farklı grafik zaman dilimleri ve periyotlar kullanılabileceğinden, sonuçlar değişkenlik gösterebilir.
SMA göstergesi gecikmeli sonuç veren bir gösterge olduğundan, gösterge uzunluğu ne kadar uzun olursa, o kadar fazla gecikme yaşanacaktır. Aynı şekilde, gösterge uzunluğu ne kadar kısa olursa, o kadar az gecikme olacaktır. Temel olarak, daha kısa zaman dilimlerinde hareketli ortalamalar fiyatlara yakın kalma eğilimindedir ve fiyatlar hareket ettikten hemen sonra hareket eder. Daha uzun zaman dilimlerinde veri yavaş olduğundan, piyasa hareketlerinin çok gerisinde kalmaktadır.
20 gün altındaki bir süre kısa, 20-60 arasındaki bir süre orta ve 60 günden daha uzun olan bir süre uzun vadeli olarak kabul edilir.
SMA göstergesini, trend belirlemede, destek ve direnç seviyelerinin tespitinde, farklı uzunlukta SMA değerlerinin kesişiminde ve fiyat ile kesişiminde kullanabiliriz.
Fiyat trendini doğrulamak için SMA kullanmak, göstergeyi kullanmanın en temel ve etkili yollarından biridir.
Uzunluğu yüksek olan bir SMA göstergesi, yükseliş trendinde ise, bir yükseliş trendini, düşüş trendinde ise, bir düşüş trendini gösterir.
Uzunluğu yüksek olan SMA değerinin trendini değiştirmek için piyasada önemli miktarda hareket gerekir.
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat değerleri ile güçlü bir yükseliş trendini gösteren 200 uzunlukta SMA çizgisi yer almaktadır:
Aşağıdaki günlük grafikte ise, bir hisseye ait fiyat değerleri ile güçlü bir düşüş trendini gösteren 200 uzunlukta SMA çizgisi yer almaktadır:
SMA göstergesini destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanabiliriz. SMA göstergesi yükseliş trendinde destek ve düşüş trendinde seviyelerini oluşturur. Göstergenin uzunluk değeri arttıkça, destek ve direnç seviyeleri daha belirgin hale gelir.
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat değerleri ile 100 uzunlukta SMA göstergesinin oluşturduğu destek seviyeleri görülmektedir:
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat değerleri ile 40 uzunlukta SMA göstergesinin oluşturduğu direnç seviyeleri görülmektedir:
Fiyat grafiğimize yerleştireceğimiz farklı uzunlukta 2 adet SMA gösterge çizgilerinin kesişim noktalarını alım ve satım sinyali olarak kullanabiliriz.
Uzunluğu kısa olan SMA değerinin uzun olanı yukarı doğru kestiği noktalar alım, aşağı doğru kestiği noktalar satış sinyali olarak değerlendirilir. Trendin güçlü olduğu dönemlerde, daha güvenilir sinyal üretilir.
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat değerleri ile 50 ve 200 uzunluğunda 2 adet SMA göstergesi yer almaktadır. 50 uzunlukta SMA çizgisinin 200 uzunlukta SMA gösterge çizgisini yukarı doğru kestiği nokta al sinyali olarak değerlendirilir:
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat değerleri ile 50 ve 200 uzunluğunda 2 adet SMA göstergesi yer almaktadır. 50 uzunlukta SMA çizgisinin 200 uzunlukta SMA gösterge çizgisini aşağı doğru kestiği nokta sat sinyali olarak değerlendirilir:
Fiyat grafiğimize yerleştireceğimiz farklı uzunlukta 2 adet SMA gösterge çizgilerinin kesişim noktaları ile fiyatın kısa uzunluktaki SMA gösterge çizgisi ile olan durumunu değerlendirerek, alım ve satım sinyali olarak kullanabiliriz.
Uzunluğu kısa olan SMA değerinin uzun olanı yukarı doğru kestiği noktalarda fiyatın kısa SMA değeri üzerinde olması alım, aşağı doğru kestiği noktalardan sonra fiyatın kısa SMA değeri altında olması satış sinyali olarak değerlendirilir.
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat değerleri ile 50 ve 200 uzunluğunda 2 adet SMA göstergesi yer almaktadır. 50 SMA çizgisi 200 SMA çizgisini yukarı kestiğinde, fiyatın 50 SMA çizgisi üzerinde olması al sinyali olarak değerlendirilir:
Fiyat 50 SMA çizgisinin üzerinde iken, 50 SMA çizgisi 200 SMA çizgisini yukarı doğru kestiğinde, 200 SMA trendi onaylar, 50 SMA ve fiyat trend ile aynı yönde sinyaller üretir.
Aşağıdaki günlük grafikte, bir hisseye ait fiyat değerleri ile 50 ve 200 uzunluğunda 2 adet SMA göstergesi yer almaktadır. 50 SMA çizgisi 200 SMA çizgisini aşağı kestikten sonra, fiyatın 50 SMA çizgisini aşağı doğru kestiği nokta sat sinyali olarak değerlendirilir:
Fiyat 50 SMA çizgisinin altında iken, 50 SMA çizgisi 200 SMA çizgisini aşağı doğru kestiğinde, 200 SMA trendi onaylar, 50 SMA ve fiyat trend ile aynı yönde sinyaller üretir.
SMA göstergesi arayüzü üzerinden, göstergenin zaman aralığı, SMA uzunluk ve kaynak, yumuşatma hareketli ortalama yöntem ve uzunluğu değerlerini değiştirebiliriz.
Daha aktif göstergelerle birlikte kullanıldığında, en azından uzun süreli trend açısından, doğru yönde işlem yapmamıza katkı sağlar.