Niteya BG Strategy ORION, al ve sat kararlarını, bir indikatörün sinyallerini iki indikatör ile destekleyerek veren, iki indikatörü (Trend gücü ve hacim) de kullanıcı isteğine bağlı olarak bu kararların alınmasında devreye sokarak, long işlemlere giriş ve çıkış yapılmasını sağlayan bir stratejidir.
TradingView Platformu bağlantısı
Long işleme giriş sinyali, riskin yüksek olduğu trend başlangıcında değil daha sonra trendin belli bir yükseliş ivmesi kazandığı fiyat seviyelerinde verildiğinden, kar oranı ve risk nisbeten daha düşük olacaktır.
Stratejiyi kullanarak, riski en düşük seviyeye indirmek için, bir hisse için long işleme giriş ve çıkış kararları vermeden önce, grafik üzerinde dilediğiniz zaman aralığı için, aşağıdaki tabloda gösterilen verileri inceleyebilirsiniz:
| Backtest tarih aralığı ile sonuçları |
| Karlı yüzde ve net kar değerleri |
| Açılan, kapatılan ve kar alma işlem sayıları |
| Long işlem açılış ve kapanış barları ve işlemin yapıldığı bar endeksi |
| Kar alma işlemi yapılan barlar ve endeksleri ile satışı yapılan hisse adedi |
| Backtest yapılan bar sayısı ve long işlemin açılı olduğu bar sayısı |
| Backtest zaman aralığı başında satın alındıktan sonra elde tutulan bir hisseden elde edilebilecek net kazanç ve net kazanç yüzde değeri |
| Hissenin kapanış fiyatı |
| Hissenin geçmişte aldığı en yüksek kapanış değeri (TL) |
| Hissenin geçmişte aldığı en yüksek kapanış değeri (USD) |
| Dolar bazlı değerine göre gelecek fiyat tahmini (TL) |
| Beklenen tahmini artış yüzdesi |
| Grafik periyoduna göre ATR değeri |
| Hisse alış fiyatı (Kapanış değeri) |
| Zarar kes ve hedef ATR çarpanları |
| Alış fiyatına göre zarar kes ve kar ile satış durumunda azalacak veya artacak miktar |
| Zarar kes ve kar ile satış fiyatları |
| Zarar kes için alış fiyatından çıkartılan veya hedef fiyat için alış fiyatına eklenen oran |
| Risk/Ödül oranı |
Strateji dahilinde, stratejiye ait ön tanımlı değerler değiştirilebilir:
| Strateji backtest aralığı değiştirilebilir. |
| Strateji tablosunun yeri değiştirilebilir. |
| Trend gücü ile hacim göstergesi kullanıcı isteğine bağlı olarak long ve short işlemlerin uygulanmasında kullanılabilir. |
| Kullanıcı isteğine bağlı olarak, Long işlem sonrası, ATR değerine göre hesaplanan fiyat seviyelerinde, 1-4 kez kar alma işlemleri yapılabilir. Kar alma fiyat seviyeleri grafik üzerinde gösterilir. |
| 4 farklı seviyedeki kar alma işlemleri için, kar alma çarpanı ve oranı değiştirilebilir. |
| Kullanıcı isteğine bağlı olarak, Long işlemden çıkış için ATR temelli zarar kes, gösterge short değeri veya her ikisi birden aynı anda kullanılabilir. |
| Stop loss ATR periyodu ve çarpanı değiştirilebilir. |
| Long işlem sonrasında, kar alma satış fiyatı seviye çizgileri ATR değerine bağlı olarak dinamik bir şekilde hesaplanır. |
| Long işlem sonrasında, zarar kes satış fiyatı seviye çizgileri ATR değerine bağlı olarak iz süren özelliğiyle dinamik bir şekilde hesaplanır. |
Strateji dahilinde kullanılan tüm giriş değerleri, backtest sonuçları, hissenin geçmişte dolar ve TL. bazında aldığı en yüksek kapanış değeri, dolar bazında gelecek TL. fiyat tahmini ve beklenen artış yüzdesi ile grafik periyoduna uygun olarak elde edilen ATR değeri ile hedef ve zarar kes oranları ve fiyatları bir tabloda gösterilir.
Aşağıdaki grafikte, stratejiyi yüklediğimizde ekrana gelecek olan tablonun değerleri ve açıklamaları gösterilmektedir:
Grafiklerde düşük zaman aralıklarını seçtiğinizde, TradingView ortamındaki geriye doğru bar okuma sınırı nedeniyle, sahip olduğunuz üyelik derecesine göre, backtest işlemlerinde başlangıç tarihleri ileri doğru kaydırılmaktadır.
Stratejinin temel giriş değerleri ve anlamları aşağıda gösterilmektedir:
Aşağıdaki grafikte, strateji arayüzünün girdiler bölümündeki ön tanımlı değerler gösterilmektedir:
Aşağıdaki grafikte, strateji arayüzünün özellikler bölümündeki ön tanımlı değerler gösterilmektedir:
Bu ayarlar, stratejinin "Ayarlar/Özellikler" sekmesinde değiştirilebilir.
"Buy, stop loss and sell level lines" seçeneğini işaretlediğinizde, aşağıda gösterilen giriş değerlerini kullanarak, ATR değeri ile satın alma, stop loss ve hedef satış fiyatları belirleyebilirsiniz.
"Buy method" seçeneğini "Kaynak" olarak seçtiğinizde kapanış fiyatı, "User defined" olarak seçtiğinizde ise "Buy price" satırına gireceğiniz değer satın alma fiyatı olarak belirlenir. ATR periyodunu, stop loss ve hedef satış çarpanını da değiştirebilirsiniz.
Seçtiğiniz değerlere bağlı olarak, aşağıdakine benzer bir görüntü karşınıza gelecektir:
Strateji ile ilgili bir uygulama aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Strateji ile elde edilebilecek sonuçları doğrudan etkileyen unsurlar aşağıda gösterilmektedir:
Niteya BG Strategy ORION ile, seçilen tarihler arasındaki backtest sonuçları strateji tablosunun sol tarafındaki turuncu renkli arka planı olan 7 hücrede gösterilmektedir.
4 kar satışı ile backtest
Kar satışı olmadan backtest
Birden fazla hisse için strateji durumunu ve backtest sonuçlarını aynı anda takip etmek ve işlem yapabilmek için, Niteya BG Indicator ORION indikatörünü kullanabilirsiniz. Bu indikatör ile, belirleyeceğiniz tarih aralıklarında ve grafik zaman periyodunda, BIST30 hisseleri olmak üzere, toplam 30 adet değerin stratejiye göre en son durumunu ve backtest sonuçlarını görebilirsiniz.
İndikatör arayüz penceresi üzerinden 30 adet değeri değiştirebilirsiniz.
Yukarıdaki strateji ile ilgili olarak, 01.01.2021 - 03.09.2024 tarihleri arasında, Niteya BG Indicator ORION indikatörü ile BIST30 hisseleri için 1 günlük zaman periyodunda, 4 kar satışı ve kar satışı olmadan, yapılan backtest işlem sonuçları aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir. Bu çizelgelerden stratejinin hangi hisse senetleri için daha verimli sonuçlar elde ettiğini kontrol edebilirsiniz.
Kar satışı olmadan yapılan backtest sonuçlarında karlı yüzde değerlerinin düştüğü görülmektedir.
4 kar satışlı uygulama sonuçları
Kar satışı olmadan yapılan uygulama sonuçları
İndikatör sütun özellikleri
| Sütun | Anlamı |
|---|---|
| Değer | Değer kodu |
| Long | En son long pozisyonundaki bar sıra numarası ile hisse alım fiyatı |
| TP-1 | İlk kar alma pozisyonundaki bar sıra numarası ile hisse satış fiyatı |
| TP-2 | İkinci kar alma pozisyonundaki bar sıra numarası ile hisse satış fiyatı |
| TP-3 | Üçüncü kar alma pozisyonundaki bar sıra numarası ile hisse satış fiyatı |
| TP-4 | Dördüncü kar alma pozisyonundaki bar sıra numarası ile hisse satış fiyatı |
| Stop loss | Zarar kes pozisyonundaki bar sıra numarası ile hisse satış fiyatı |
| P (%) | Karlı yüzde değeri |
| NP (%) | Net kar yüzde değeri |
| NPS (%) | Backtest zaman aralığı başında satın alındıktan sonra elde tutulan bir hisseden elde edilebilecek net kazanç yüzde değeri |
| ATRS | ATR Stop loss yüzdesi |
Bilgi pencereleri
Fareyi Değer sütunundaki hücrelerin üzerine getirdiğinizde, uygulanan backtest tarih aralığı başlangıç ve bitiş tarihleri ile hissenin en son kapanış fiyatı bir bilgi penceresinde gösterilir.
Fareyi Long, kar alma ve Stop loss sütunlarındaki hücrelerin üzerine getirdiğinizde, bar sıra numarası, hisse satış fiyatı, tarih ve zaman değerleri bir bilgi penceresinde gösterilir.
Fareyi NPS (%) sütunundaki hücrelerin üzerine getirdiğinizde, uygulanan backtest tarih aralığı başlangıç ve bitiş tarihlerindeki hisse fiyatı, artış yüzdesi ve miktarı bir bilgi penceresinde gösterilir.
Stratejiyi, TradingView Platformu'nda erişim sağlayarak kullanabilmek için, bir defaya mahsus olmak üzere 1 hafta süreyle ücretsiz olarak deneyebilir veya 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık süreli veya sınırsız kullanım hakkı satın alabilirsiniz. Sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:
1. info@bilgigunlugum.net e-posta adresine, Niteya BG Strategy ORION stratejisi için TradingView Platformu'nda erişim hakkı talep ettiğinizi bildirerek, TradingView Platformu'nda kullandığınız kullanıcı adı ile fatura bilgilerinizi gönderin.
2. Kullanım hakkı satın almak isterseniz, size gönderilen banka hesap numarasına aşağıdaki tablodan seçtiğiniz satın alma yönteminin tutarını yatırın.
| Kullanma yöntemi | Fiyatı (USD) KDV hariç |
Fiyatı (TL) KDV dahil |
Kullanım süresi |
|---|---|---|---|
| 1 haftalık deneme | Ücretsiz | Süre sonunda satın alma işlemi yapılmadığında, kullanım hakkı sona erer. | |
| 1 aylık kullanım | 15,00 | 626 | |
| 3 aylık kullanım | 42,75 | 1.785 | |
| 6 aylık kullanım | 81,00 | 3.382 | |
| Süresiz kullanım | 153,00 | 6.388 | Sınırsız olarak kullanılabilir. |
3. TradingView Platformu'nda kullandığınız kullanıcı adı sisteme tanımlanarak, stratejiye erişiminiz sağlanacaktır.
4. Kullanım hakkı satın aldıysanız, elektronik faturanız e-posta ile size gönderilecektir.